28.01.2019

Торговля на чувствах: как крипто-хедж-фонды могут использовать ИИ для достижения альфы


Слухи, страх и ажиотаж играют огромную роль в влиянии на цену криптовалюты, но эти вещи не так легко определить на графике. В то время как многие институциональные трейдеры используют технический анализ, чтобы получить представление о ценовом действии, игнорировать эмоциональное состояние рынка означает игнорировать огромный аспект того, что его определяет.


Майкл Баумгарнер является основателем Augmento.
Те, кто действительно понимает, как «чувствует» рынок, имеют огромное преимущество перед конкурирующими трейдерами и институтами - так как же это можно измерить?

Признание влияния психологии и эмоций на рынке - это одно, но ключом является возможность измерить его и использовать для создания действенной торговой стратегии, управляемой данными, - это называется анализом настроений.

За последние десять лет интерес к анализу настроений резко возрос, как показано на графике Google Trends ниже.

настроение крипто трейдинга
Источник: Google Trends
Количественный анализ настроений
В некотором смысле, довольно просто получить какое-то базовое представление об общественных настроениях одной компании или проекта криптовалюты. Например, если некоторые влиятельные лица рисуют абсолютно отрицательную картину Биткойна в определенный день, вполне вероятно, что в общественных настроениях будет отрицательная тенденция.

Это, конечно, связано с хорошо документированным феноменом психологии толпы, который, как показал недавний опрос, играет важную роль в цене биткойна.

Ответ на измерение и прогнозирование этого явления с помощью соответствующих точек данных заключается в анализе огромного количества обновлений социальных сетей на таких платформах, как Twitter и Telegram, а также заголовков новостей и разделов комментариев на форуме. В отличие от чтения ежедневных новостей о Биткойне, это не может быть эффективно сделано одним человеком - это работа, которую может выполнять только искусственный интеллект.

Недавнее слияние данных ИИ и социальных сетей может дать хедж-фондам данные, необходимые для реального понимания эмоционального состояния сообщества криптовалют в целом, а также сообществ для отдельных проектов.

Криптохедж-фонд Дарвинизм: выживание сильнейших
Недавний отчет, предоставленный фирмой Autional Research LLC, занимающейся крипто-исследованиями и анализом финтех-технологий, показал, что по состоянию на август 2018 года большинство крипто-хедж-фондов сократилось на 50% за год, а многие фонды закрылись. Поскольку медвежий рынок продолжается, и у многих розничных инвесторов возникает паника, иррациональные эмоции играют еще более важную роль в ценовом действии, что делает понимание настроений на рынке еще более важным, помогая снизить риск.

Продолжающаяся «крипто-зима» создает, возможно, самые жесткие условия для крипто-хедж-фондов на сегодняшний день. Выживет только сильный, и часть этой силы заключается в способности к адаптации.

Хедж-фонды должны придерживаться осторожного, осторожного подхода к инвестициям с низким уровнем риска с высокой вероятностью хорошей окупаемости инвестиций, и часть определения инвестиций с низким уровнем риска заключается в использовании психологии толпы, которую играют розничные инвесторы.

Йельские экономисты недавно опубликовали исследование, которое показало, что криптовалюты ведут себя не так, как другие классы активов, но могут быть предсказаны путем мониторинга внимания инвесторов. По мнению экономистов Лиги плюща, движение цен на криптовалюту тесно связано с количеством упоминаний в социальных сетях, которые он получает в Google, Twitter и т. Д., С ростом цен в связи с аномально высокими упоминаниями.

Чувства и темы, двигающие крипто-рынок
крипто настроение
Источник: Аугменто
Анализ настроений используется для значительного дополнения существующих торговых стратегий, основанных, например, на технических индикаторах или ценовом действии. Здесь анализ настроений дает альтернативные сигналы, которые особенно актуальны для нематериальных активов.

Торговцы людьми принимают необдуманные эмоциональные решения. Используя технологии, мы можем отслеживать, как настроения и тенденции влияют на инвестиционные решения, и использовать их для формирования торговой стратегии.

Научно анализируя реакцию сообщества криптовалют в целом, аналитики теперь могут, наконец, прислушаться к бьющемуся сердцу рынка криптовалют и трансформировать мнение в данные.

Комментариев нет:

Отправить комментарий


Анализ веб сайтов Kwork.ru - услуги фрилансеров от 500 руб. Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru